2.3. Méthode IRB avancéeLe comité a

2.3. Méthode IRB avancée
Le comité a également défini une approche avancée, entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2008, déclinaison de la précédente, dans laquelle les banques fournissent leurs propres estimations pour tous les paramètres de risque : la probabilité de défaut ; la perte en cas de défaillance ("Loss Given Default" LGD), l'exposition en cas de défaillance ("Exposure At Default" EAD) sous réserve de respecter les exigences des autorités de surveillance.

Cette méthode est destinée aux grandes banques ayant des systèmes de gestion des risques bien élaborés et des données historiques.

Kết quả (Việt) 1:

2.3 phương pháp IRB nâng caoỦy ban cũng đã xác định một cách tiếp cận tiên tiến, đi vào hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, xích vĩ của trước đó, trong đó ngân hàng cung cấp ước tính riêng của họ cho tất cả các thông số của các rủi ro: xác suất mặc định; những mất mát trong trường hợp thất bại ("Mất cho mặc định" LGD), tiếp xúc trong trường hợp thất bại ("Tiếp xúc tại mặc định" EAD) tuân theo các yêu cầu của cơ quan giám sát.Phương pháp này là dành cho các ngân hàng lớn với các nguy cơ phát triển tốt và hệ thống quản lý dữ liệu lịch sử.

Kết quả (Việt) 2:

2.3. phương pháp IRB nâng cao
Ủy ban cũng đã được xác định một cách tiếp cận tiên tiến, có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2008, suy giảm của tuần trước, trong đó các ngân hàng cung cấp những ước tính của họ cho tất cả các thông số rủi ro: xác suất mặc định; sự mất mát cho mặc định ( "Mất Given Default" LGD), tiếp xúc được mặc định ( "phơi Tại Default" EAD) phải tuân thủ các yêu cầu của cơ quan giám sát. Phương pháp này dành cho các ngân hàng lớn với phát triển tốt hệ thống quản lý rủi ro và các dữ liệu lịch sử.